회귀분석에서의 F-test는 왜 단측검정인가?

 

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회귀분석에서 F-test할때 단측검정을 하는 이유

회귀모형이 의미가 업다는 것은 beta값들이 0이 된다는 것이고, 이 경우에는 SST=SSR+SSE에서 SSR이 작아지니 MSR/MSE로 정의 되는 F통계량도 작아지게 된다. 거꾸로 말하면, 모형이 의미가 있다면(beta값들이 모두 0이 아닌 경우), SSR이 커지므로 F통계량이 커질 것이다. 

 

따라서, H_0가 맞다는 가정하에 극단적인 값(SSR이 커서 F통계량 값이 큰 것)이 나올 확률을 구하는 것으로 생각하면 단측검정을 하는게 맞다는 결론이 나온다.