시계열_1주차 복습

1. 이산시계열 vs 연속시계열 (이산시계열만 다룰 예정)

 

2. 시계열자료분석에서는 Yi가 아닌 Yt에 대해서 다루며, 관측값들이 서로 독립적이지 않고 연관이 되어 있다는 특징을 가진다. 

 

3. 시도표(time series plot)를 그려 전체적인 모습을 확인한다. 

 

4. SAS 문법 중 INTNX('interval',from,number) : from으로부터 number만큼의 interval에 해당하는 날짜값 반환 *초일자 반환

예) INTNX('year','18MAR96',2); => 1998.01.01을 반환

 참고) _N_ 은 1,2,3,4....을 의미하고, _N_-1은 0,1,2,3...을 의미한다.

 

5. 시도표의 x축을 꼭 정확한 시간(연도,월)을 기입할 필요는 없다. 따라서 t=_N_;이라고 간단하게 코딩을 해도 된다.(순서만 나타내주면 되므로..)

 

6. 시계열 분석의 목적

1) description

2) forecasting => 미래값 예측을 주로 다룰 예정

3) control(생성된 시스템 제어)

 

7. 분석절차

1) 모형식별의 ACF, PACF

2) 모형(모수) 추정

3) 자료의 적합성 검토

4) 모형선택

5) 미래의 값 예측

6) 특정 응용분야에서 다양하게 적용 

 

8.분석방법

1) 평활법 - 가중평균을 이용한다는 개념 / 단순평활법, 이중지수평활법

2) 분해법

3) BOX-Jenkins의 ARIMA모형에 의한 분석법 - 자기회귀누적이동평균모형

4) 개입분석 - 시스템의 제어 목적으로 사용됨

5) 시계열 회귀모형 

 

9. 변수의 수에 따른 시계열

1) 단일 시계열: Yt만을 이용

2) 다중 시계열: Yt의 예측에 Yt와 관련이 있는 다른 시계열 Xt를 함께 모형화하여 분석하는 방법

 

10. 예측시스템의 일반적인 구축방법

모형정립단계->예측단계(모형평가&모형update)??

 

11. 자주 사용하는 SAS 문법

1) PROC ARIMA

2) PROC AUTOREG

3) PROC FORECAST

4) PROC REG

5) PROC EXPAND

 

12. 후행 연산자(Back Shift Operator) 

13. 차분연산자

1차 차분은 선형 추세를 제거 (차분법:시계열수준을 안정화하는데 사용하는 기법)

14. Wt를 얻기 위한 SAS 명령어

예) DATA EXAMPLE    INPUT YT @@;    WT=DIF(YT);

 

참고) DIFn(인수), n=1,2.... (default n=1)  DIF(Yt)=Yt-Yt-1  DIF2(Yt)=Yt-Yt-2

 

15. Yt의 2차 차분을 Dt라고 하면 DT=DIF(WT); 라고 하면 된다.

 

16. 시차변수 (lagged variable) SAS 함수: LAGn(YT) => Yt-1:1차 시차값

예) Yt-3 계산을 위한 SAS 함수: YT3=LAG3(YT)